网上股票交易系统（A股市场中最完美最赚钱的交易系统一篇值得无数次反复阅读的文章）

(本文由越声财富(YSLC168888)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

股市就是一个大型游戏，有的人在这里实现了财务自由，有的人在这里倾家荡产，还有的人啥也没得到，也没留下什么。作为散户，都很崇拜所谓的“股神”，其实更多的是向往造富的故事。如今中国股市巨大的赚钱效应，吸引着大量的淘金者，但这些淘金者同时又不得不面对一个现实，那就是最终在股市里只有20%的人能赚钱，而80%的人都是亏损。因为他们多数都不了解中国股市的游戏规则，而作为一个散户，这些你必须懂。

投资是场修行，小钱在智，大钱在德，百忍成金。

系统交易思维是“道”，“道”的物化则是“器”。交易系统作为“器”，应该具有如下基本特征：

反映交易对象、交易资本和交易者的特征

交易系统必须反映交易对象的价格运动特征，其中包括价格运动的趋势和价位，前者，为交易决策提供交易的战略方向，后者，提供交易的战术出入点，因此，交易系统必须具有一个的行情判断子系统，而这个子系统至少要具有趋势判断模块和价位判断模块两个基本的组成部分。

交易系统必须反映交易资本的风险特征。就风险交易对象的价格运动特征来讲，其某个具体时间空间的个别价格运动的随机性和价格总体运动的规律性是偶然与必然的对立统一，因此，在承认风险交易对象价格运动的规律可以揭示的同时，亦必须承认价格的随机扰动是不可避免的，是与其规律性共生共存的。

由于价格的随机扰动的存在，必然造成行情判断子系统出现判断失误，从而造成交易风险。交易风险是具体的，其表现就是可能造成或者实际造成交易资本的损失，风险的大小则由亏损占交易资本的比例来衡量。并且，资本本身也具有独特的风险特征，譬如，资本占用时间的长短、资本的来源、投资的目的等等，都会对资本的风险属性构成影响。因此，交易系统仅仅具有行情判断功能是不行的，还必须具有风险控制功能，交易系统在结构上必须具有风险控制与资金管理子系统，从而在满足资本的风险特征的同时，达到精确量化地控制风险、保护资本的效果，进而实现资本的增殖要求。

交易系统还必须反映交易者(投资人)的人性特征。交易方法本身是科学的艺术，是具有艺术性的科学。其中，交易方法受价格运动特征和资本特征的制约，这种制约是科学性的体现，但交易方法还必须受到人性的制约，具有投资人的激进型、保守型或者稳健型的个性色彩，否则，交易系统则不能为人所接受。交易系统的人性特征，则导致了交易方法的艺术性，并具体体现为带有人性色彩的不同的交易策略。因此，交易系统如果是私密性的，则必然具有其研制人使用人的文化、性格、经验等个性特点;而交易系统如果是半开放性的的用于基金投资的交易工具，则应该具有可以容纳不同人性特征的交易策略库，以达到适应基金董事层或者具体的交易实施管理层人性特点的可选择性要求。

能够适应实战的需要

交易系统必须能够实时监控交易的全过程，能够独立自动完成价格信息的采集、整理、存储、分析决策及交易指令的下达，并且，这个指令必须包括交易日期时间、客户代码、交易对象名称、代码、交易方向、交易目的、交易数量、交易价格等全部指令要素。交易系统在执行上述任务的时候，必须达到替代并超越人工方式的标准，跨越人力的生理心理局限，满足人类设计使用交易系统的目标。从上述功能标准考虑，交易系统若欲达到这一标准，则必须是一个以价格信息网络和指令传输网络为通道、以计算机为载体的智能程序系统。

在设计、完善和运用交易系统的实践中，出于专业的兴趣，通过各种渠道自然而然地接触了很多声称拥有交易系统的人，然而实际调查的结果，至今没发现一个真正拥有交易系统的。其中，比较典型的情况有两种：

第一种是把其他交易软件称为交易系统的。譬如：把钱龙、胜龙、世华金融家、指南针等以行情播报功能为主兼具行情辅助分析功能的软件称为交易系统;把金仕达等客户网络交易指令下单系统称为交易系统。这些软件不具备风险控制和资金管理功能，也没有交易策略库，更不具备独立智能决策及下达交易指令的功能，因此，不能称为交易系统，而只能叫作行情播报软件、行情扶助分析软件或者网络交易指令下单与传输管理系统。

第二种情况是一些交易员自称拥有交易系统，而实际上却并没有物化的实体，其中多数只是一些行情判断的指标组合或是较为初步的系统交易思路而已。这些没有物化形态的所谓交易系统，即使是较为完善的系统交易思想，也仍然不具备交易系统的特征而不能称为交易系统。

交易系统在运用的时候有哪些特点呢?

1、交易系统具有适当性，这也是执行合一的前提。

不是每个交易系统都能赚钱，靠交易系统盈利还必须有一个基础前提，就是保证交易系统长期交易是可以持续稳定复利的，不然越坚持亏得越多，死的越快。怎么保证交易系统是长期持续稳定盈利?实际上最重要的是考虑三个方面：概率、赔率和仓位。

期望收益率=Σ概率*赔率*仓位

可见，在筛选投资机会的时候，要兼顾高概率、高赔率的情况下重仓出击。

我们可以看到在A点这个趋势买入点(股价大概是39元)，如果从支撑压力的角度看，上涨的空间是6元，下降的空间是3元，那么这个时候的赔率即为：6/3=2。而从形态说，A点是一轮下跌放缓后的强势反弹，向上继续反弹的概率比较大(究竟有多大这个是可以用概率统计来模拟的，我模拟的上涨概率是60%左右)。那么A点就是一个比较好的买点。

这个时候的仓位选择，如果按照凯利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*2-40%)/2=40%，也就是说面对这样的机会，我们可以用40%的仓位参与。

再举个反例。对于B点来说，价格为42元，向上涨到最近的压力位是45元(上涨空间3元)，向下杀跌到最近的支撑位是36元(下跌空间是6元)，可见赔率是b=3/6=0.5。而这个位置我们通过大数据预判上涨的概率也是60%左右。那么B点，实际上是一个上涨概率相对高但赔率不高的点，按照凯利公式：f*=(pb-q)/b=(60%*0.5-40%)/0.5=负值。也就是说这个位置应该是一个卖点而不是买点。

2、交易系统具有适配性，也就是说交易系统是个性化的，我的交易系统对我来说非常好，但可能你去用就不灵了，因为跟你不匹配。

因为环境及自身情况不同，每一个进入股市的投资者都有不同的承受力和风险接受度，你之所以不能很心平气和的持股，甚至出现亏损后的惨剧。

原因只有两个：

第一，你的交易系统不成熟，你对自己的股票投资逻辑不自信，不相信他能挣钱，所以难以执行;

第二，你相信你的方法能挣钱，但你的交易系统要承担的风险是你不能承受的，简单说就是你的交易系统不适合你，不匹配，这也是很难做到知行合一的。比如，你交易系统设定的最大风险承受是20%回调，但每每当你的资金回撤5%以上，你就心急如焚，坐立不安!开始怀疑自己是否正确，怀疑自己的交易能力，甚至出现大家看到的跳楼。

这实际上就是非常明显的交易系统不适用问题。所以只有合适自己的交易系统才是有效的可执行的，即便是某个交易系统再有效，但当你学习实践之后，发现跟自己不符合，也只能舍弃。

给大家说一种状态，大家对照一下：当你按照交易系统，选股交易买入股票，之后根据股票股价走势，心平气和的加仓、减仓、止盈或清仓卖出。心里是明净的不纠结的。那么这交易系统就是符合你的。长此以往，必定可以知行合一。

那么以上就是交易系统的解读以及交易系统的两大特征，了解了这些相信有心的股友会迫不及待的去思考如何构建属于自己的可持续稳定盈利的交易系统。

交易系统和交易师的无缝连接才构成真正意义上的盈利系统。它包括以下几个方面：

1、正确认识你自己，认清自己适合短线交易还是趋势交易。如果你对盘面波动非常敏感，建议你使用 短线系统，如果你认为短线的波动并不能让你体会到交易所带来的快乐，你应该属于趋势交易者，建议你使用趋势系统进行交易。

2、交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。

3、交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标准。

4、交易系统是否通过历史外推检验，即检验该系统在历史分区的盈利分布是否符合标准。

5、交易系统是否通过实战检验，实战检验是交易系统检验过程中最重要的一个环节，实践是检验真理的唯一标准，很多模拟交易比赛的佼佼者为什么会在实际交易中一塌糊涂?很多历史检验完美无缺的交易系统投入实战为什么总不能让人得心应手?

6、在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。对系统的犹豫主要来自于系统亏损时期的信心衰竭，“月有阴晴圆缺，人有悲欢离合”，正是由于瑕疵的存在，才构成了真正的完美。首先我们应认识到交易系统的亏损期属于正常现象，此时期才是真正考验和提高交易师交易水平的时期，是考验交易师应对困难、处理困难能力的时期，是培养交易员稳健交易风格和耐心交易品质形成的重要时期。

实践证明：能在系统亏损时期，并尚能一如既往地执行交易信号的投资者才是真正的、少数的赢利赢利者。因为未来是不可预测的，在事前人们并不知道这是系统的困难时期，而这个时期往往是已经在其成为历史之后才能被发现，因此这个时期的交易信号如果你没有去执行，很可能就会漏掉行情。交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。很多人毕其一生心血研究期货预测技术，而忽略了正在发生的现实，导致其交易操作严重缺乏现实基础。因此交易师不愿再听到所谓的“你认为天胶明天是不是要涨?”的低水平提问，因为交易师根本无法回答这个问题。

股市交易的难与易 听到懂与不懂，明白与不明白的人都在说大道至简，似乎不会说这四个字就不懂得交易一般。确实，交易对于某些人来说就是“大道至简”，简单到只要“死了都不卖”，简单到看着PE估值就能决定资金的进出。可惜难的是利润总是离他们远去，亏损却总是形影不离。而对于某些交易者来说，真正的“大道至简”就是分清楚能做或者不能做，简单到始终如一地、机械地执行既定的交易策略与交易计划，对他们来说，最难的就是对于人性弱点的克服，而且这种克服只能是数量上的克服，但绝不是绝对的克服。

资本市场的诱惑之处在于给你一种幻觉：你只要抓住其中的波动，就能带来丰厚的利润，而这种波动在事后看来，往往是容易把握的;很多“秘籍”的作者也往往掌握人们贪婪、忽视风险的特点，将所谓的“规律”总结给你，让你看着“秘籍”招招在理，用起来统统放屁，最妙的是，你往往会认为自己没有领悟“精髓”，最后在歧途上越走越远，在沼泽中越陷越深。

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